L'objectif de la Spécialité ``Probabilités et Finance" est de dispenser aux étudiants un enseignement de haut niveau dans le domaine de la finance mathématique. Celle-ci recouvre l'ensemble de la finance de marché, avec un accent tout particulier mis sur les instruments dérivés, l'étude approfondie des taux d'intérêt, les marchés de l’énergie, l'analyse et la gestion des risques de marchés.
La formation s'attache à répondre aux nouveaux besoins créés par le développement des marchés financiers et à leur évolution et la complexité croissante des outils mathématiques mis en œuvre, qu'ils soient de nature probabiliste, statistique, ou numérique. L'architecture de la filière est conçue dans cet esprit, avec un souci permanent d'équilibre entre formation théorique et pratique.
La formation théorique s'étend de fin septembre à fin mars. Elle s'articule autour de deux UE fondamentales obligatoires regroupant des cours de mathématiques et de finance et de deux UE optionnelles plus spécialisées à choisir dans la liste ci-après (celle-ci est réactualisée chaque année). La validation de deux de ces UE optionnelles est indispensable.
La formation théorique est impérativement complétée par un stage pratique dans un établissement financier ou assimilé d'une durée de 6 mois entre avril à septembre.
La finalité de la formation est de former les étudiants de façon à leur ouvrir à la fois les portes du monde professionnel (emploi dans les secteurs de la banque, de l'assurance, de l'énergie, éditeurs logiciels) et de la recherche (thèse à vocation académique, en convention CIFRE, etc).
Cette spécialité s'adresse cette année aux étudiants provenant du M1 Mathématiques, de Mathématiques Appliquées ou d'Ingénierie Mathématique. Une pratique de la programmation scientifique (en C, C++) est indispensable. Il est également ouvert aux titulaires d'un Diplôme d'ingénieur ou, éventuellement, de deux ans d'études validées dans une école d'ingénieurs, sous réserve d'une formation suffisante en mathématiques, et notamment en probabilités et d'une pratique de la programmation scientifique (en C, C++).
Les examens auront lieu la semaine du 7 janvier 2013.
Deuxième trimestre : À partir du 14 janvier 2013
Afin d'aborder un certain nombre de thèmes d'actualité dans le marché, des UE optionnelles sont proposées. Elles se dérouleront de façon intensive durant les mois de janvier à mars.
Trois cours (au moins) doivent être pris, au choix, dans les modules suivants, dont deux (au moins) dans le même module de spécialisation (majeure).
La validation de deux cours confère 3ECTS, et celle du troisième cours à 3 autres ECTS.
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